Управление устойчивостью коммерческого банка к кредитным рискам

Теоретические аспекты исследования экономической природы финансовой стабильности банковской деятельности приводят к выводу о возможности и необходимости создания и последовательной реализации концепции управления банковской устойчивостью. Целью такого управления является сохранение банковской системы в состоянии, при котором она беспрепятственно может реализовывать свои ключевые экономические функции и проявлять готовность принимать на себя риск.

Классики экономической теории рассматривают устойчивость в качестве одного из понятий концепции экономического равновесия, согласно которой достижение и удержание стационарно-равновесного состояния в экономике относится к числу важнейших микро- и макроэкономических задач. Финансовая устойчивость банка как некая интегральная характеристика отражает способность банка сохранять нормальное финансовое состояние при неблагоприятных воздействиях факторов внутренней и внешней среды за счет оптимального соотношения между капиталом и рисковыми активами, активами и источниками их формирования, эффективного использования всех видов ресурсов.

Устойчивость и безопасность функционирования банка находится под влиянием рисков. О том, что банковские риски - важное звено в управлении банковской устойчивостью, свидетельствует не только отечественная, но и международная практика.

Дефицит ликвидности в банковской системе, обострение конкурентной борьбы за источники фондирования привели к удорожанию ресурсной базы банков и, как следствие, к росту стоимости кредитов. Удорожание кредитов в свою очередь ухудшило финансовое положение заемщиков, спрос на кредиты со стороны добросовестных заемщиков упал. Кризисное состояние производства во многих отраслях экономики, снижение доходов населения привели к нарастанию проблемной задолженности. Повысилась доля недобросовестных заемщиков, что заставило банки держать высокий уровень премии за риск в процентной ставке по кредиту. Произошло сжатие кредитного предложения, банки стали отдавать предпочтение размещению средств в высоколиквидные низкодоходные активы. Таким образом, качество активов банков приобрело первостепенное значение.

Должное качество активов обеспечивает устойчивое функционирование банка как системы и позволяет ему развиваться, адаптируясь к внешней среде.

Колкер К.А.