16.12.2017 00:33

Оценка и управление ликвидностью коммерческого банка

Оценка и управление ликвидностью коммерческого банка

Важным аспектом деятельности любого коммерческого банка является объективная оценка уровня и эффективное управление ликвидностью. Для своевременного выполнения своих обязательств, банк должен уделять большое внимание поддержанию ликвидности.

Одна из потенциальных проблем ликвидности возникает в случае несовпадения сроков, состоящая в том, что банки имеют высокую долю обязательств, требующую немедленного выполнения, например, вклады до востребования, текущие счета, затем предоставляют их клиентам в виде долгосрочных кредитов. В результате возникает несоответствие между сроками исполнения требований и сроками погашения по обязательствам. Таким образом, коммерческие банки должны быть всегда готовы удовлетворить спрос на денежные средства, который может быть высокий в отдельные периоды времени.

Другая проблема связана с чувствительностью коммерческих банков к изменению процентных ставок. Суть проблемы заключается в том, что изменение процентных ставок отражается на спросе клиентов, как на депозиты, так и на кредиты, что оказывает существенное влияние на уровень ликвидности банка.

В современных условиях в российском банковском секторе сохраняется значительный избыток ликвидности. По оценкам экспертов «РИА-Аналитика», на 1 января 2011 года в банковской системе накопилось 2-3 млрд. руб. свободной ликвидности. Большая часть ликвидных средств находится на счетах в ЦБ РФ, в том числе на депозитных счетах в Банке России. Нормативы ликвидности банков находятся на высоком уровне. Средние значения по мгновенной и текущей ликвидности значительно превышают минимально допустимые значения. В результате негативным моментом является недополучение экономикой страны денежных средств.

Итак, Центральный банк России для решения данной проблемы в феврале 2011 года начал ужесточать монетарную политику. 28 февраля 2011 года впервые с 2008 года увеличилась ставка рефинансирования, а вместе с ней увеличились и другие ставки по операциям ЦБ РФ. Данное повышение было незначительным - всего на 0,25 процентных пунктов. Одновременно с повышением ставок по операциям Банка России с 1 марта 2010 года были повышены нормативы обязательных резервов для коммерческих банков, что также преследует сокращение избыточной ликвидности в банковском секторе. Данные действия не приведут к значительным изменениям, а скорее всего, носят психологический характер.

Беломестнова А.А.

Оценка и управление ликвидностью коммерческого банка

Опубликовано 16.12.2017 00:33 | Просмотров: 355 | Блог » RSS