Племя Смайликов


Смайлики
Главная »
Смайлики
Смайлики »
Анимации смайлики
Анимации »
cмайлики
Поиск »
Блог
Блог »

Меню сайта
Карта сайта
Ангелы
Благодарю
Блестящие
Большие
Буквы
Валентинки
Военные
8 марта
Грусть
Да
Девочки
День рождения
Дети
Еда
Животные
Женские
Зеленые
Зодиак
Здоровье
Зима
Злость
Игры и игрушки
Китти
Коты, кошки, котята
Компьютер
Красивые смайлики
Лето
Любовь
Музыка и танцы
Насекомые
Некультурные
Нет
Новый год
Осень
Обнимемся
Оценка
Очки
Пасха
Погода
Птицы
Праздники
Подмигивание
Понравилось
Поцелуи
Приветствия
Привидения
Прикольные
Пришельцы
Провожу время
Прощание
Профессии
Разноцветные
Размышления
Роботы
Рыбы
Салют
Синие
Скелет
Свадьба
Сердечки
Смущение
Солнце, солнышко
Сон
Смех
Страх
Слезы
Спорт
Телевизор
Телефон
Транспорт
Уборка
Удивление
Улыбки
Ужас
Флаги
Фото
Форум
Цветы
Цифры
Цыпленок
Хэллоуин

Ангелы
Благодарю
Блестящие
Большие
Буквы
Валентинки
Военные
8 марта
Грусть
Да
Девочки
День рождения
Дети
Еда
Животные
Женские
Зеленые
Зодиак
Здоровье
Зима
Злость
Игры и игрушки
Китти
Коты, кошки, котята
Компьютер
Красивые смайлики
Лето
Любовь
Музыка и танцы
Насекомые
Некультурные
Нет
Новый год
Осень
Обнимемся
Оценка
Очки
Пасха
Погода
Птицы
Праздники
Подмигивание
Понравилось
Поцелуи
Приветствия
Привидения
Прикольные
Пришельцы
Провожу время
Прощание
Профессии
Разноцветные
Размышления
Роботы
Рыбы
Салют
Синие
Скелет
Свадьба
Сердечки
Смущение
Солнце, солнышко
Сон
Смех
Страх
Слезы
Спорт
Телевизор
Телефон
Транспорт
Уборка
Удивление
Улыбки
Ужас
Флаги
Фото
Форум
Цветы
Цифры
Цыпленок
Хэллоуин







09:50 13.10.2018

Развитие подходов к оценке риска дефолта корпоративных заемщиков в коммерческих банках



Развитие подходов к оценке риска дефолта корпоративных заемщиков в коммерческих банках

Кредитные риски - важнейший вопрос для каждого банка.

В сложившихся в настоящее время условиях коммерческому банку очень важно иметь эффективную и четко выстроенную систему управления кредитным риском. В целом основные подходы к оценке риска дефолта заемщика можно свести к двум классам моделей, кардинально отличающихся друг от друга - это фундаментальная и рыночная оценка вероятности дефолта заемщика.

Рыночная оценка - это оценка, которая формируется с помощью информации, доступной игрокам на фондовом рынке. Прежде всего это рыночные данные по котируемым ценным бумагам заемщика.

Фундаментальная оценка представлена обширным классом моделей, которые, в свою очередь, делятся на несколько направлений: оценка на базе показателей внешних рейтинговых агентств; оценка на основе показателей финансовой и бухгалтерской отчетности эмитента; модели, опирающиеся на макроэкономические показатели.

Целесообразно также разделить существующую практику оценки кредитоспособности заемщика на российскую и западную.

Рядом российских ученых и аналитиков в области финансового менеджмента были предприняты попытки адаптации иностранных моделей (в частности, подхода Альтмана) к российским условиям, а также разрабатывались собственные количественные методы прогнозирования финансовых проблем.

Изучение западной практики позволяет сделать предположение о параллельном существовании нескольких групп моделей. Первая группа включает модели, основанные исключительно на данных бухгалтерской отчетности. Вторая состоит из моделей, использующих как финансовую отчетность, так и другие данные (рейтинговые модели). Третья группа представляет актуарные модели, позволяющие рассчитать объективную (в отличие от нейтральной к риску) оценку вероятности наступления дефолта на основе статистических данных по дефолтам. Четвертая группа содержит модели, основанные на определении рыночной стоимости акций, облигаций или производных инструментов, с помощью которых определяют нейтральную к риску оценку вероятности дефолта и премию за риск.

Отечественным банкам необходимо пересмотреть существующую методологическую базу по оценке кредитоспособности заемщиков и разработать новые адаптивные методики оценки вероятности дефолта, усовершенствовать существующие рейтинговые модели оценки.

Шорин В.А.

Развитие подходов к оценке риска дефолта корпоративных заемщиков в коммерческих банках









Развитие подходов к оценке риска дефолта корпоративных заемщиков в коммерческих банках 09:50 13.10.2018 Просмотров 74 главная » блог Читайте в RSS от 17.01.2019
Яндекс.Метрика