Создание и реализация торгового робота для торговой платформы MetaTrader5

Биржевая торговля (трейдинг) - осуществление торговых сделок покупки/продажи финансовых инструментов (акции, фьючерсы, опционы и др.) с целью получения прибыли за счет изменения цены актива.

Целью данной работы является создание программы, которая с минимальным вмешательством человека (трейдера) осуществляла бы торговые сделки на бирже по заранее прописанной стратегии. Программа используется для торговли на срочном рынке Московской биржи. В качестве инструментов выбраны высоколиквидные фьючерсы крупнейших российских эмитентов, фьючерс на индекс РТС и фьючерс на пару доллар- рубль.

Основное предположение базируется на том, что на рынке присутствует «крупный» игрок (маркетмейкер, фонды, крупный инвестор или др.), который входит в рынок, набирая позицию по одной цене, но в разные промежутки времени, формируя тем самым уровни, от которых можно открывать позицию.

В качестве инструмента использован язык программирования MQL5. Торговый робот реализован для торгового терминала MetaTrader5. Программа осуществляет сделку при наступлении следующих условий: выставлен уровень поддержки/сопротивления, есть запас хода актива, отклонение цены от уровня ниже заданного значения, сформировалась основная формация из трех баров.

Основная формация считается сформированной, если есть: бар определивший уровень, бар подтвердивший уровень и бар закрепивший уровень (точка входа в рынок). Максимальная/минимальная цены этих трех баров должны быть ниже/выше уровней сопротивления/поддержки соответственно. Входные параметры: значение уровня, которое определяется на пятиминутном или часовом таймфрейме, значение StopLoss, TakeProfit, максимальное отклонение от уровня (<20% от StopLoss), объем контрактов. Значение уровня поддержки/сопротивления определяется пользователем на пятиминутном или часовом таймфрейме.

Для начала работы необходимо запустить программу и ввести входные параметры. После этого робот начнет работать автономно и в случае, когда цена достигнет важного уровня и сработает основная формация, робот заключает сделку покупки/продажи актива.
На исторических данных можно увидеть, что данная стратегия является эффективной и может приносить прибыль при грамотном риск- и мани- менеджменте.

Калягин И.И.