Планирование качества депозитного портфеля коммерческого банка с учетом динамики экономического развития региона

Стремясь к решению задачи по увеличению прибыли при взвешенных рисках, банк неизбежно сталкивается с вопросом повышения эффективности формирования своей ресурсной базы. В данный момент эти вопросы наиболее актуальны, из-за отсутствия анализа кредитной деятельности банка с учетом динамики экономического развития региона.

Основой ресурсной базы являются депозиты, которые составляют 64% ресурсной базы в целом по банковской системе Российской Федерации.

Объем привлеченных депозитов напрямую влияет на ликвидность, рентабельность и платежеспособность. Качество депозитов определяется рядом показателей: структурой депозитного портфеля по категориям вкладчиков, и по срочности вложений; вариацией остатков денежных средств на счетах клиентов; средней стоимостью привлеченных ресурсов.

Для подтверждения предположения о влиянии макроэкономических факторов на размер депозитов, было проведено исследование зависимости между экономическим развитием региона и величиной депозитов.

В качестве метода исследования влияния социально-экономических показателей нами был выбран корреляционно-регрессионный анализ.

В качестве факторов, оказывающих влияние на размер банковских вкладов на душу населения были выделены следующие социально¬экономические показатели: экономически активное население; средняя номинальная начисленная заработная плата; денежные доходы; денежные расходы; безработица.

Для анализа взаимосвязи между результативным и факторным признаком был проведен анализ исходных данных, исходя из которого можно сделать следующие выводы. На качество депозитов в той или иной степени влияют все показатели. Наибольшие же резервы в увеличении величины банковских депозитов на душу населения были заложены в средней номинальной начисленной заработной плате. При повышении размера средней заработной платы на 1% величины банковских депозитов на душу населения увеличивались на 3,71%.

Анализ экономико-статистических показателей развития Ивановской области наглядно показал, что между доходами населения и депозитами существует прямая зависимость. Рост средней номинальной заработной платы приводит к тому, что перед населением встает вопрос о сохранении, а возможно, и приумножении накопленных средств.

Новикова М.А.